Đăng xuất
Việc làm Hồ Chí Minh
Quyết định 49/QĐ-HĐTV năm 2026 về Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành
| Số hiệu | 49/QĐ-HĐTV |
| Ngày ban hành | 19/06/2026 |
| Ngày có hiệu lực | 19/06/2026 |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
| Người ký | Lương Hải Sinh |
| Lĩnh vực | Chứng khoán |
|
SỞ GIAO DỊCH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 49/QĐ-HĐTV |
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2026 |
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BTC ngày 01/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;
Căn cứ Công văn số 4984/UBCK-QLKD ngày 04/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐTV ngày 25/5/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc phê duyệt nội dung dự thảo Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
|
|
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN |
HOẠT ĐỘNG TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG VÀ PHÒNG
NGỪA RỦI RO CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Hội
đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
Quy chế này quy định về hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối tượng áp dụng là tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
|
SỞ GIAO DỊCH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 49/QĐ-HĐTV |
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2026 |
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BTC ngày 01/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm;
Căn cứ Công văn số 4984/UBCK-QLKD ngày 04/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐTV ngày 25/5/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc phê duyệt nội dung dự thảo Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
|
|
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN |
HOẠT ĐỘNG TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG VÀ PHÒNG
NGỪA RỦI RO CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Hội
đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
Quy chế này quy định về hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối tượng áp dụng là tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Sở GDCK Việt Nam: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
3. Sở GDCK TP.HCM: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi tắt là chứng quyền) là loại chứng khoán được quy định tại Điều 3 Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi tắt là Thông tư số 122/2025/TT-BTC).
5. Tạo lập thị trường là hoạt động đặt lệnh chào mua và/hoặc chào bán của tổ chức phát hành khi xảy ra các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường quy định tại Quy chế này nhằm tạo thanh khoản cho chứng quyền của tổ chức phát hành đó. Giao dịch tạo lập thị trường thực hiện trên tài khoản tự doanh của tổ chức phát hành (sau đây gọi là tài khoản tạo lập thị trường) và được quản lý tách biệt theo mã nhận diện lệnh do Sở GDCK TP.HCM cung cấp.
6. Mã nhận diện lệnh (Trader ID) là mã trên hệ thống giao dịch do Sở GDCK TP.HCM cấp cho tổ chức phát hành.
7. Hệ thống giao dịch là hệ thống công nghệ thông tin dùng cho hoạt động giao dịch chứng quyền tại Sở GDCK TP.HCM.
8. Phương tiện công bố thông tin điện tử là hệ thống của Sở GDCK TP.HCM được sử dụng để công bố thông tin và tiếp nhận báo cáo của tổ chức phát hành chứng quyền.
9. Tỷ lệ chênh lệch giá là tỷ lệ phần trăm chênh lệch giá giữa giá chào bán thấp nhất và giá chào mua cao nhất so với giá chào mua cao nhất. Công thức tính cụ thể như sau:
|
Tỷ lệ chênh lệch giá = |
Giá chào bán thấp nhất - Giá chào mua cao nhất |
x 100% |
|
Giá chào mua cao nhất |
10. Lệnh tạo lập thị trường là lệnh giới hạn yết giá 1 chiều hoặc 2 chiều vào hệ thống giao dịch thông qua ký hiệu nhận diện riêng, mã nhận diện lệnh và tài khoản tạo lập thị trường để thực hiện hoạt động nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường. Mã nhận diện lệnh được quản lý tách biệt do Sở GDCK TP.HCM cấp.
Điều 4. Quyền của tổ chức phát hành khi thực hiện tạo lập thị trường
1. Đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường tại Sở GDCK TP.HCM.
2. Được chuyển số chứng quyền có bảo đảm chưa phân phối hết vào tài khoản tự doanh và được tiếp tục phân phối trên hệ thống giao dịch của Sở GDCK TP.HCM sau khi niêm yết thông qua hoạt động tạo lập thị trường.
3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nghĩa vụ của tổ chức phát hành khi thực hiện tạo lập thị trường
1. Đảm bảo hoạt động tạo lập thị trường tuân thủ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 122/2025/TT-BTC.
2. Có cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động tạo lập thị trường.
3. Chỉ được đặt lệnh thông qua tài khoản tạo lập thị trường đã thông báo với Sở GDCK TP.HCM, mã nhận diện lệnh do Sở GDCK TP.HCM cấp và đánh dấu ký hiệu nhận diện riêng khi giao dịch tạo lập thị trường.
4. Tuân thủ quy định về nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường tại Điều 6 Quy chế này.
5. Tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định khác của Sở GDCK.
Điều 6. Nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường
1. Tổ chức phát hành phải tham gia đặt lệnh tạo lập thị trường trong vòng năm (05) phút kể từ khi có một trong các sự việc sau đây xảy ra:
a) Chỉ có lệnh bên mua hoặc bên bán chứng quyền;
b) Không có lệnh bên mua và bên bán chứng quyền;
c) Tỷ lệ chênh lệch giá trên thị trường vượt quá 5%.
2. Khi tham gia đặt lệnh theo quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tạo lập thị trường phải tuân thủ:
a) Khối lượng mỗi lệnh tối thiểu là 100 chứng quyền;
b) Loại lệnh sử dụng là lệnh giới hạn;
c) Giá đặt lệnh phải đảm bảo không vượt tỷ lệ chênh lệch giá quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
d) Trường hợp không có lệnh mua và lệnh bán chứng quyền, tổ chức tạo lập thị trường phải yết giá hai chiều (đặt cả lệnh chào mua và lệnh chào bán);
đ) Thời gian tồn tại của lệnh trên hệ thống giao dịch tối thiểu là một (01) phút.
3. Trong các trường hợp sau, tổ chức phát hành không phải thực hiện hoạt động tạo lập thị trường:
a) Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, năm (05) phút đầu sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa;
b) Tài sản cơ sở của chứng quyền bị tạm ngừng giao dịch, đình chỉ giao dịch;
c) Khi giá lý thuyết của chứng quyền được tính theo công thức nêu tại bản cáo bạch của tổ chức phát hành nhỏ hơn hoặc bằng 10 đồng;
d) Khi mức giá khớp lệnh của chứng quyền dưới 200 đồng;
đ) Số lượng chứng quyền trên tài khoản tạo lập thị trường không đáp ứng số lượng tối thiểu 100 chứng quyền, tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán;
e) Khi chưa có chứng quyền nào được lưu hành (trường hợp tổ chức phát hành chưa bán được chứng quyền nào cho nhà đầu tư), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua;
g) Trường hợp thực hiện hủy bỏ niêm yết chứng quyền, tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán;
h) Giá chứng quyền tăng kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán hoặc giá chứng quyền giảm kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua;
i) Giá chứng khoán cơ sở của chứng quyền tăng kịch trần (dư mua trần), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán;
k) Giá chứng khoán cơ sở của chứng quyền giảm kịch sàn (dư bán sàn), tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh mua;
l) Giá chứng khoán cơ sở của chứng quyền đang cao hơn 30% so với giá thực hiện của chứng quyền, tổ chức phát hành được miễn đặt lệnh bán;
m) Trong mười bốn (14) ngày trước khi chứng quyền đáo hạn;
n) Các trường hợp khác được Sở GDCK TP.HCM áp dụng sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.
4. Sở GDCK TP.HCM thực hiện giám sát việc yết giá tạo lập thị trường của tổ chức phát hành và yêu cầu tổ chức phát hành giải trình nếu cần.
Điều 7. Tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường
1. Sở GDCK TP.HCM tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường của tổ chức phát hành trong trường hợp tổ chức phát hành là thành viên giao dịch bị Sở GDCK Việt Nam đình chỉ hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch.
2. Tổ chức phát hành được tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường trong trường hợp vì lý do bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, bệnh dịch và các lý do bất khả kháng khác. Tổ chức phát hành phải báo cáo Sở GDCK TP.HCM về việc tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01/QCCW ban hành kèm theo Quy chế này.
Điều 8. Chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường
1. Tổ chức phát hành bị chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức phát hành là thành viên giao dịch bị Sở GDCK Việt Nam ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch;
b) Các trường hợp khác để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.
2. Ngày chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường do Sở GDCK TP.HCM quyết định.
Điều 9. Quy định về hoạt động phòng ngừa rủi ro
1. Tổ chức phát hành phải ban hành các quy trình, quy chế và bố trí nhân sự theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 122/2025/TT-BTC.
2. Tổ chức phát hành phải đảm bảo có đủ số lượng chứng khoán cơ sở để phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền đang lưu hành theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 122/2025/TT-BTC.
3. Tài sản ký quỹ tại ngân hàng lưu ký phải tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 122/2025/TT-BTC.
4. Hoạt động phòng ngừa rủi ro được thực hiện trên tài khoản tự doanh của tổ chức phát hành đã thông báo với Sở GDCK TP.HCM và được quản lý tách biệt theo mã nhận diện lệnh do Sở GDCK TP.HCM cung cấp. Hoạt động giao dịch phòng ngừa rủi ro trên tài khoản này phải đảm bảo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 10 Thông tư số 122/2025/TT-BTC.
5. Tổ chức phát hành có trách nhiệm gửi báo cáo quy định tại Điều 11 Quy chế này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các số liệu trong báo cáo.
6. Tổ chức phát hành thực hiện phòng ngừa rủi ro và quản lý vị thế phòng ngừa rủi ro áp dụng cho từng chứng quyền.
7. Sở GDCK TP.HCM giám sát chênh lệch vị thế phòng ngừa rủi ro theo từng chứng quyền. Sở GDCK TP.HCM có quyền yêu cầu tổ chức phát hành giải trình các thông số tính toán vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết trường hợp xét thấy các thông số đó được đưa ra chưa hợp lý.
Điều 10. Xử lý trường hợp không tuân thủ phương án phòng ngừa rủi ro
1. Trường hợp tổ chức phát hành không tuân thủ phương án phòng ngừa rủi ro, Sở GDCK TP.HCM áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định khoản 8 Điều 10 Thông tư số 122/2025/TT-BTC.
2. Trường hợp sau khi bị cảnh báo toàn thị trường theo quy định khoản 8 Điều 10 Thông tư số 122/2025/TT-BTC, tổ chức phát hành vẫn không thực hiện phòng ngừa rủi ro để giảm mức chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế xuống bằng hoặc dưới 20%, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bị cảnh báo, Sở GDCK TP.HCM trình UBCKNN thực hiện tạm ngừng giao dịch toàn bộ chứng quyền đã phát hành.
3. Chứng quyền được đưa ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch nếu tổ chức phát hành duy trì được mức chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế không vượt quá 20% trong vòng 30 ngày giao dịch liên tục kể từ ngày tạm ngừng giao dịch.
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chứng quyền bị tạm ngừng giao dịch, tổ chức phát hành vẫn không thực hiện đưa mức chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế xuống bằng hoặc dưới 20% và không có phương án xử lý phù hợp, Sở GDCK TP.HCM trình UBCKNN thực hiện hủy niêm yết toàn bộ chứng quyền đã phát hành.
5. Định kỳ hàng tháng, Sở GDCK TP.HCM báo cáo UBCKNN về các trường hợp không tuân thủ phương án phòng ngừa rủi ro theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Thông tư số 122/2025/TT-BTC.
Điều 11. Các loại báo cáo và thời hạn nộp
1. Tổ chức phát hành báo cáo Sở GDCK TP.HCM về hoạt động phòng ngừa rủi ro và số lượng chứng quyền đã chào bán trong ngày theo biểu mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 122/2025/TT-BTC và biểu mẫu tại Phụ lục 02/QCCW ban hành kèm theo Quy chế này chậm nhất vào 17 giờ ngày làm việc tiếp theo.
2. Tổ chức phát hành báo cáo Sở GDCK TP.HCM định kỳ hàng tháng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 122/2025/TT-BTC.
3. Báo cáo theo yêu cầu: Trường hợp cần thiết, tổ chức phát hành phải báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu của Sở GDCK TP.HCM.
Điều 12. Hình thức nộp báo cáo
1. Tổ chức phát hành gửi báo cáo dưới hình thức văn bản điện tử trên phương tiện công bố thông tin điện tử của Sở GDCK TP.HCM.
2. Báo cáo bằng dữ liệu điện tử phải sử dụng bảng mã Unicode.
3. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền báo cáo của tổ chức phát hành phải đăng ký địa chỉ hộp thư điện tử để gửi báo cáo cho Sở GDCK TP.HCM.
Điều 13. Nguyên tắc, thời hiệu xử lý vi phạm
1. Việc xử lý vi phạm căn cứ vào tính chất, mức độ, thời gian, tần suất vi phạm để quyết định hình thức và phạm vi xử lý vi phạm phù hợp.
2. Thời hiệu xử lý vi phạm được quy định như sau:
a) Đối với vi phạm đã kết thúc, thời hiệu xử lý vi phạm là 01 năm kể từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm;
b) Đối với vi phạm đang được thực hiện, thời hiệu xử lý vi phạm là 01 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
3. Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM quyết định hình thức xử lý vi phạm đối với tổ chức phát hành chứng quyền.
Điều 14. Các hình thức xử lý vi phạm
1. Nhắc nhở.
2. Khiển trách.
3. Cảnh báo toàn thị trường.
Điều 15. Vi phạm hoạt động tạo lập thị trường
1. Áp dụng hình thức nhắc nhở đối với trường hợp tổ chức phát hành không tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 5, Điều 6 Quy chế này.
2. Áp dụng hình thức khiển trách đối với trường hợp tổ chức phát hành bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm theo thời hạn Sở GDCK TP.HCM yêu cầu hoặc tiếp tục vi phạm.
Điều 16. Vi phạm hoạt động phòng ngừa rủi ro
1. Áp dụng hình thức nhắc nhở đối với trường hợp tổ chức phát hành không tuân thủ quy định tại Điều 9 Quy chế này.
2. Áp dụng hình thức khiển trách đối với trường hợp tổ chức phát hành bị xử lý vi phạm với hình thức nhắc nhở nhưng không khắc phục được tình trạng vi phạm theo thời hạn Sở GDCK TP.HCM yêu cầu hoặc tiếp tục vi phạm.
3. Áp dụng hình thức cảnh báo toàn thị trường đối với trường hợp tổ chức phát hành không tuân thủ phương án phòng ngừa rủi ro theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 10 Thông tư số 122/2025/TT-BTC.
Điều 17. Thủ tục xử lý vi phạm
1. Trình tự, thủ tục xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định tại Điều 15 và khoản 1, khoản 2 Điều 16 Quy chế này như sau:
a) Khi phát hiện vi phạm, Sở GDCK TP.HCM yêu cầu tổ chức phát hành chứng quyền giải trình về lỗi vi phạm trước khi quyết định hình thức xử lý vi phạm (nếu cần).
b) Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Sở GDCK TP.HCM quyết định hình thức xử lý vi phạm phù hợp và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản xử lý vi phạm có hiệu lực, tổ chức phát hành chứng quyền có quyền yêu cầu Sở GDCK TP.HCM xem xét lại văn bản xử lý vi phạm. Tổ chức phát hành chứng quyền có nghĩa vụ thực hiện theo văn bản xử lý vi phạm có hiệu lực của Sở GDCK TP.HCM cho đến khi có quyết định khác. Trường hợp giữ nguyên quyết định xử lý vi phạm, Sở GDCK TP.HCM có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
2. Trình tự, thủ tục xử lý đối với trường hợp không tuân thủ phương án phòng ngừa rủi ro thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.
1. Sở GDCK TP.HCM thực hiện giám sát việc tuân thủ Quy chế này đối với các đối tượng được quy định tại Điều 2 Quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở GDCK Việt Nam để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế theo quy định.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện theo quy định của Sở GDCK Việt Nam, do Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN./.
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 19/6/2026 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
….., ngày …. tháng …. năm ….
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Chúng tôi, Công ty chứng khoán …………….. Giấy phép thành lập và hoạt động số ……..
Là tổ chức phát hành chứng quyền ………. trong đợt phát hành ngày tháng năm theo Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số …………….
Chúng tôi đề nghị được tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày: …./…./….. đến ngày: …./…./….. đối với chứng quyền ………………………. mã chứng khoán: ………………….
Lý do:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.
|
|
Người đại diện theo pháp luật /Tổng giám đốc |
MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA RỦI RO HÀNG NGÀY
(Kèm theo Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 19/6/2026 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam)
|
TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: …/….. |
….., ngày …. tháng …. năm … |
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA RỦI RO
Ngày..../..../.... (T0)
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
A. Báo cáo vị thế cho các chứng quyền
I. Báo cáo vị thế cho các chứng quyền trên tài sản cơ sở A:
1. Báo cáo vị thế cho từng chứng quyền:
1.1. Chứng quyền cho mã Chứng khoán cơ sở A:
- Mã chứng quyền: (Mã chứng quyền 1)
- Thời hạn:
- Ngày đáo hạn:
- Tỷ lệ chuyển đổi:
- Giá thực hiện:
Báo cáo số lượng chứng quyền lưu hành
|
1 |
Số lượng chứng quyền được phép phát hành |
|
|
2 |
Số lượng chứng quyền đã bán ròng trong ngày T0 |
|
|
3 |
Số lượng chứng quyền đã bán ròng trong ngày T-1 |
|
|
4 |
Tổng số lượng chứng quyền đã bán ròng (số lượng chứng quyền đang lưu hành) |
|
|
5 |
Số lượng chứng quyền còn được phép bán (1-2-3-4) |
|
1.2 Chứng quyền cho mã Chứng khoán cơ sở A: (Mã chứng quyền 2 nếu có)
2. Báo cáo vị thế phòng ngừa rủi ro cho các chứng quyền trên tài sản cơ sở A:
- Công thức áp dụng: Vị thế lý thuyết (P) = Delta x OI /Tỷ lệ chuyển đổi (k)
Trong đó:
+ OI = Số lượng chứng quyền đang lưu hành + Số lượng chứng quyền đã bán ròng ngày T0 + Số lượng chứng quyền đã bán ròng ngày T-1 (theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 11, Thông tư 122/2025/TT-BTC);
+ Delta : Hệ số phòng ngừa rủi ro delta (theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 11, Thông tư 122/2025/TT-BTC);
+ k : Tỷ lệ chuyển đổi được làm tròn đến bốn chữ số thập phân sau dấu phẩy (theo quy định tại khoản 8, Điều 2, Thông tư 122/2025/TT-BTC).
- Giá trị các thông số đầu vào:
+ Mã chứng quyền 1: Điền các thông số đầu vào (X, S, T, Rc, σ, k, OI, Delta)
+ Mã chứng quyền 2: Điền các thông số đầu vào (X, S, T, Rc, σ, k, OI, Delta)
- Số tài khoản tự doanh tiền gửi đăng ký cho hoạt động phòng ngừa rủi ro mở tại Ngân hàng:
- Vị thế phòng ngừa rủi ro:
|
Ngày |
Mã chứng quyền |
Vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết |
Vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế |
Chênh lệch (%) |
Số dư tiền tài khoản tự doanh cho hoạt động chứng quyền |
|||
|
Số lượng chứng khoán cơ sở thực có trong tài khoản tự doanh cho mục đích phòng ngừa rủi ro |
Số lượng chứng khoán cơ sở mua chờ về trên tài khoản tự doanh cho mục đích phòng ngừa rủi ro (nếu có) |
Số lượng chứng khoán cơ sở phát sinh do thực hiện quyền và trường hợp chứng khoán quy đổi trên tài khoản tự doanh cho mục đích phòng ngừa rủi ro (nếu có) |
Tổng |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Ngày T0 |
Mã chứng quyền 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ngày T0 |
Mã chứng quyền 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng vị thế: |
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
- Cột 3: Vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết = Delta x OI / Tỷ lệ chuyển đổi (k)
- Cột 4: Là số lượng chứng khoán cơ sở khả dụng (đã trừ đi chứng khoán cơ sở bán tại ngày T0)
- Cột 5: Chỉ bao gồm số lượng chứng khoán cơ sở đã mua vào ngày T0 và T-1
- Cột 7: Tính trên số lượng chứng khoán cơ sở thực có trong tài khoản tự doanh + Số lượng chứng khoán cơ sở chờ về trên tài khoản tự doanh được dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro + Số lượng chứng khoán phát sinh do thực hiện quyền (trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) và số lượng chứng khoán quy đổi trong trường hợp tổ chức phát hành sử dụng chứng khoán phòng ngừa rủi ro là chứng khoán có cùng chứng khoán cơ sở của chứng quyền (nếu có).
* Trường hợp TCPH có sử dụng số lượng chứng khoán do thực hiện quyền (trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro và số lượng chứng khoán quy đổi trong trường hợp tổ chức phát hành sử dụng chứng khoán phòng ngừa rủi ro là chứng khoán có cùng chứng khoán cơ sở của chứng quyền, TCPH cung cấp bổ sung tổng số lượng chứng khoán do thực hiện quyền và số lượng chứng khoán quy đổi vào cột ghi chú. (TCPH có thể tự thêm cột ghi chú hoặc ghi chú phía dưới bảng Vị thế phòng ngừa rủi ro)
- Cột 8: [(3)-(7)]/(3) (% được làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).
II. Báo cáo vị thế cho các chứng quyền trên tài sản cơ sở B (tương tự mục I)
B. Báo cáo hoạt động phòng ngừa rủi ro
|
TT |
Mã cổ phiếu cơ sở |
Số lượng cổ phiếu dư đầu ngày |
Số lượng cổ phiếu giao dịch trong ngày |
Số lượng cổ phiếu cuối ngày |
Tỷ lệ nắm giữ/cổ phiếu lưu hành |
|
|
Mua |
Bán |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
- Cột 3, Cột 6: Tương tự ghi chú tại cột (7) của bảng Vị thế phòng ngừa rủi ro
Công ty cam kết các số liệu báo cáo trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo.
|
Tài liệu đính kèm: (nếu có) |
Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc |
